Pernyataan pengawasan PRA yang baru memperluas model kewajiban manajemen risiko bank “di semua model” – bukan hanya pengujian modal dan stress. Langkah apa yang harus diambil bank untuk mematuhinya?

Terlepas dari pernyataan pemerintah tahun lalu tentang pelonggaran pembatasan dan pemotongan birokrasi, tahun 2023 tampaknya merupakan tahun yang besar bagi perubahan peraturan dan inovasi. Penerapan aturan Bea Konsumen yang baru (PS22/9) akan menjadi prioritas utama. Dan bank juga ingin menyampaikan pendapatnya dalam diskusi yang sedang berlangsung mengenai penggunaan AI dan pembelajaran mesin (DP5/22). 

Tapi bukan itu saja. Minggu lalu (17 Mei) PRA menerbitkan 'PS6/23 – Model prinsip-prinsip manajemen risiko untuk bank'. Isi dari pernyataan tersebut tidak mengejutkan – tidak banyak berubah dari draf yang dipublikasikan di CP6/22 bulan Juni lalu – namun Anda perlu membaca yang tersirat untuk memahami implikasi penuhnya. Perubahan yang diperlukan sangatlah serius dan luas.

Memperluas MRM ke semua model

Pernyataan tersebut menetapkan harapan PRA bahwa semua bank, lembaga pembangunan dan perusahaan investasi di Inggris akan mengikuti lima prinsip untuk menciptakan kerangka model manajemen risiko (MRM) yang kuat untuk “mengelola risiko model secara efektif di semua model dan jenis risiko”. 

Kata kuncinya di sini adalah “semua” – hingga saat ini, peraturan Inggris sebagian besar berkaitan dengan pengelolaan risiko model pada jenis model tertentu termasuk model pengujian modal dan stress. Berkembangnya model AI dan Pembelajaran Mesin untuk mendukung pengambilan keputusan penting di seluruh bank berarti pengawasan peraturan sekarang akan diperluas untuk mencakup semua model mulai tahun ini, termasuk yang digunakan dalam “semua keputusan yang dibuat sehubungan dengan bisnis umum dan operasional perbankan. aktivitas, keputusan strategis, pengukuran dan pelaporan keuangan, risiko, modal, dan likuiditas, serta keputusan lain apa pun yang relevan dengan keselamatan dan kesehatan perusahaan.”

Mengapa MRM berada di bawah mikroskop?

Meskipun dunia masih menganggap Inggris sebagai pemimpin global dalam perbankan, PRA telah menyatakan keprihatinannya bahwa dalam bidang MRM, bank-bank Inggris gagal mengimbangi bank-bank internasional lainnya. 

MRM sangat penting untuk memastikan tata kelola model AI/ML yang tepat, namun diketahui secara luas bahwa beberapa bank terbesar di Inggris masih mengandalkan spreadsheet untuk mengelola siklus hidup model mereka dan memantau risiko model.

Itulah sebabnya PRA mengambil langkah segera untuk menjadikan MRM sebagai prioritas utama bagi perusahaan-perusahaan Inggris—dan menetapkan harapan akan keterlibatan dan pemahaman di tingkat dewan. Peningkatan penekanan peraturan ini bertujuan untuk:

• Tingkatkan standar MRM di semua bank Inggris.

• Meningkatkan keselamatan dan kesehatan penggunaan model di semua departemen.

• Mengurangi risiko kerugian bagi masing-masing bank.

• Mengurangi kemungkinan dan tingkat keparahan krisis di masa depan pada sektor perbankan.

Membangun satu kerangka MRM untuk mengatur semuanya

Jumlah dan variasi model yang digunakan bank untuk mendukung pengambilan keputusan telah meningkat secara besar-besaran selama beberapa tahun terakhir, dan pertumbuhan tersebut kemungkinan akan meningkat seiring dengan diadopsinya model AI/ML secara lebih luas. Jadi, keinginan untuk membentuk satu kerangka kerja MRM untuk mengatur semuanya sangatlah masuk akal. Namun hal ini memerlukan perubahan besar dalam cara pengelolaan model di sebagian besar bank. 

Perubahan tersebut berarti menghilangkan silo operasional dan membuat tim ilmu data dari berbagai unit bisnis mengadopsi pendekatan umum untuk manajemen siklus hidup model. Karena tim-tim ini mungkin menggunakan alat dan bahasa yang berbeda untuk membangun model mereka, standardisasi bisa menjadi proses yang sulit.

Namun hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh bank – terutama karena pernyataan tersebut juga menyerukan akuntabilitas individu pada tingkat fungsi manajemen senior (SMF). Dalam praktiknya, hal ini kemungkinan besar akan menyerahkan tanggung jawab kepada Chief Risk Officer. Dan waktu terus berjalan, dengan implementasi yang dijadwalkan pada 17 Mei 2024.

Mewujudkannya

Jadi, apa cara terbaik untuk mencapai kepatuhan tepat waktu? Salah satu pemimpin senior yang saya ajak bicara baru-baru ini berbicara tentang pentingnya memasukkan disiplin MRM ke dalam “lini pertama” pengembangan model. Hal ini berarti mengedukasi data scientist yang merancang dan membuat model tentang risiko model dan membuat mereka bertanggung jawab atas praktik MRM dasar, seperti mendaftarkan model mereka dan bahkan mungkin mengambil alih kepemilikan inventaris model sentral bank.

Namun ini bukan hanya tentang praktik kerja dan akuntabilitas – Anda juga memerlukan teknologi yang tepat. Di SAS, kami telah bekerja sama dengan beberapa bank terbesar di Inggris untuk menentukan solusi menyeluruh untuk manajemen siklus hidup model, yang mengintegrasikan risiko model di setiap tahap. 

Kebebasan dalam kerangka

Kami telah membantu lebih dari 75 bank di seluruh dunia menanamkan model manajemen risiko ke dalam setiap tahap siklus hidup model dengan solusi MRM kami yang terdepan di pasar.

Di satu sisi, solusi kami menstandardisasi tata kelola dan proses seputar registrasi model, validasi, persetujuan, pemantauan dan pelaporan, sehingga menempatkan bank – dan Chief Risk Officer – pada posisi yang lebih kuat dari perspektif peraturan.

Di sisi lain, hal ini tetap memberikan kebebasan kepada data scientist untuk memilih alat dan bahasa apa pun yang mereka sukai untuk persiapan data, pembuatan model, dan eksekusi. Artinya, mereka dapat terus melakukan bagian pekerjaan yang paling menarik, kreatif, dan berharga dengan alat favoritnya. Sementara itu, mereka dapat dengan aman mendelegasikan sebagian besar tugas rutin yang membosankan – seperti dokumentasi, mengelola alur persetujuan, dan pelaporan – ke alat otomatis di platform kami.

MRM sebagai Layanan

Kami berpendapat pendekatan ini mempunyai manfaat yang besar baik bagi bank-bank mapan maupun bank-bank penantang. Hal ini dapat membantu bank-bank besar mengurangi gesekan standardisasi dan membangun jembatan antara silo organisasi yang telah lama mengakar. Dan hal ini dapat memberikan akses cepat kepada pendatang baru di pasar terhadap kerangka kerja MRM yang kuat berdasarkan keahlian kami selama bertahun-tahun di sektor perbankan Inggris. Anda hampir bisa menyebutnya “MRM sebagai Layanan”.

Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana SAS dapat membantu Anda mengubah pendekatan bank Anda ke MRM dan memastikan Anda sepenuhnya memenuhi harapan baru PRA, jangan ragu untuk menghubungi saya. 

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoAiStream. Kecerdasan Data Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• Mencetak Masa Depan bersama Adryenn Ashley. Akses Di Sini.
• Beli dan Jual Saham di Perusahaan PRE-IPO dengan PREIPO®. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.finextra.com/blogposting/24266/model-risk-management-not-just-for-risk-models?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs