Membeli dan menahan Bitcoin, bagi para penganut mata uang kripto andalan, telah menjadi strategi yang menguntungkan tahun ini dengan BTC yang naik lebih dari 56% tahun ini. Namun, semakin banyak dana lindung nilai kuantitatif dan peneliti akademis yang mengusulkan pendekatan berbeda untuk memanfaatkan perubahan mata uang kripto dengan lebih baik: mengikuti tren.

Strategi kuantitatif ini, yang memanfaatkan momentum pasar, tampaknya sangat cocok dengan fluktuasi harga Bitcoin yang terkenal buruk. Manajer hedge fund besar seperti Man Group Plc dan akademisi dari institusi seperti Universitas Cambridge menemukan bukti yang mendukung hal ini, menurut laporan baru-baru ini. Laporan Bloomberg.

Dana kuantitatif seperti Florin Court Capital senilai $2 miliar telah menerapkan strategi mengikuti tren sejak tahun 2017, dengan paparan mereka terhadap kripto yang meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan, catat laporan tersebut.

Tarek Abou Zeid dari Man AHL dikutip mengatakan:

• Pengembalian yang disesuaikan dengan risiko dari strategi tipe momentum, terlepas dari kecepatannya, secara historis lebih baik daripada strategi beli dan tahan. Mengikuti tren adalah tentang mengekstraksi bias perilaku. Dalam kripto, Anda melihat ekses, Anda melihat FOMO, Anda melihat kepanikan — yang dapat ditangkap dengan strategi sistematis tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh divisi Man AHL dari Man Group menunjukkan bahwa strategi tren panjang-pendek yang diterapkan pada BTC dan ETH telah mengungguli strategi beli dan tahan untuk koin-koin ini sejak tahun 2017, ketika disesuaikan dengan volatilitas.

<!–

->

Strategi ini menangkap keuntungan selama reli pasar dan mengambil posisi short ketika tren berbalik. Man Group, dengan rekor aset yang dikelola melebihi $167.5 miliar pada akhir tahun 2023, sebelumnya telah mengakui memasukkan cryptocurrency ke dalam strategi mereka yang ada.

AQR Capital Management, raksasa investasi kuantitatif lainnya, juga telah secara terbuka menyatakan penggunaan strategi mengikuti tren untuk masa depan mata uang kripto sementara Florin Court, yang berspesialisasi dalam pasar alternatif dan eksotik, telah melihat peningkatan kinerja yang signifikan tahun ini setelah memasukkan perdagangan Bitcoin dan Ether ke dalam perdagangan mereka. strategi yang dimulai pada tahun 2017.

Sebuah 2023 belajar oleh peneliti Monash University menemukan bahwa strategi mengikuti tren umumnya mengungguli pendekatan beli dan tahan untuk Bitcoin dan Ether, sementara strategi lain belajar, yang dilakukan oleh para peneliti yang berafiliasi dengan Universitas Cambridge, mengidentifikasi “pengembalian yang konsisten dan menarik” untuk strategi serupa yang diterapkan antara tahun 2011 dan 2019.

Strateginya tidak terbatas pada dana lindung nilai yang canggih seperti dana yang diperdagangkan di bursa ETF Strategi Tren Bitcoin X Global (BTRN), mulai menawarkan paparannya bulan lalu. ETF mengalokasikan investasi antara kontrak berjangka BTC dan surat utang Treasury AS dengan jangka waktu antara satu dan tiga bulan berdasarkan tren.

Gambar unggulan via Unsplash.

• Konten Bertenaga SEO & Distribusi PR. Dapatkan Amplifikasi Hari Ini.
• PlatoData.Jaringan Vertikal Generatif Ai. Berdayakan Diri Anda. Akses Di Sini.
• PlatoAiStream. Intelijen Web3. Pengetahuan Diperkuat. Akses Di Sini.
• PlatoESG. Karbon, teknologi bersih, energi, Lingkungan Hidup, Tenaga surya, Penanganan limbah. Akses Di Sini.
• PlatoHealth. Kecerdasan Uji Coba Biotek dan Klinis. Akses Di Sini.
• Sumber: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/forget-hodling-quantitative-hedge-funds-use-crypto-volatility-to-further-gains/